WEKO3
アイテム
トレンドと単位根を除去したグレンジャー因果性テスト
https://doi.org/10.60171/00004308
https://doi.org/10.60171/00004308b5ac8cad-50a6-43ed-9517-28fc318201c4
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
hbgcns9-1_1-5.pdf (2.2 MB)
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| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
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| 公開日 | 2023-03-15 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | Granger-Causality Test in De-trended and Differenced Data | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | トレンドと単位根を除去したグレンジャー因果性テスト | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 見かけ上のグレンジャーの因果関係 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 単位根 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 時開トレンド | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | マネーサプライ | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 産出 | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
| ID登録 | ||||||||||
| ID登録 | 10.60171/00004308 | |||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
| 著者 |
何, 宗路
× 何, 宗路
× Zonglu, He
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| 抄録 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
| 内容記述 | A modified test for Granger-causality relationshipｓ between nonlinear time series variables with unit-root and time-trend components is proposed. Lt is because most macroeconomic time series are involved in a unit root and a time trend component. The modified test indicates no unidirectional causality from money to real GDP, which supports the quantitative theory of money. In contrast, conventional test via only differencing the time series often shows unidirectional causality relations from money to real GDP. |
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| 書誌情報 |
広島文化学園大学ネットワーク社会研究センター研究年報 巻 9, 号 1, p. 1-5, 発行日 2013-03-01 |
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| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 広島文化学園大学ネットワーク社会研究センター | |||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 21854777 | |||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
| 収録物識別子 | AA12871460 | |||||||||
| フォーマット | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
